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关于发布《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法》的通知

2018-04-24
上证发〔2018〕22号
各交易参与人、结算参与人:
  为规范债券质押式三方回购业务,维护债券市场秩序,保护交易各方的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》及其他有关规定,上海证券交易所(以下简称本所)和中国证券登记结算有限责任公司共同制定了《上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法》(以下简称暂行办法,详见附件),现予以发布实施,并就有关事项通知如下:
  一、业务开展初期,三方回购的正回购方限于以下机构或产品:经有关金融监管部门批准设立的金融机构;公募证券投资基金;商业银行的理财产品。
  二、业务开展初期,担保品按债券类型、发行方式和债券评级划分为8个质押券篮子。具体划分标准及折扣率如下:
质押券篮子
简称
篮子标准
折扣率
篮子1
利率债
政府债券、政策性金融机构债券、政府支持机构债券
0%
篮子2
AAA(公)
公开发行的、评级AAA信用债
3%
篮子3
AA+(公)
公开发行的、评级AA+信用债
8%
篮子4
AA(公)
公开发行的、评级AA信用债
15%
篮子5
AAA(私)
非公开发行的、评级AAA的信用债
8%
篮子6
AA+(私)
非公开发行的、评级AA+的信用债
15%
篮子7
AA(私)
非公开发行的、评级AA的信用债
25%
篮子8
其他
篮子1-7以外的上交所挂牌交易或转让的信用债
40%

 
  篮子标准中的信用债包含资产支持证券(次级档除外)。本所可根据市场情况调整质押券篮子及折扣率。
  三、暂行办法第三十五条所述报价申报、第三十六条所述询价申报的实施时间由本所另行通知。
  特此通知。
 

  附件:上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法  
 
    上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司
  二○一八年四月二十四日